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## OPT_PROB_INMONEY

Retorna a probabilidade que um ativo terminará entre duas barreiras no vencimento, assumindo que o preço da ação pode ser modelado como processo estocástico S definido por uma equação diferencial estocástica, conforme segue.

µ é a percentagem de variação do ativo, vol é a percentagem de volatilidade da ação, e dW é uma amostra aleatória obtida de uma distribuição normal com média zero.W é uma processo de Wiener ou movimento Browniano.

Se os argumentos opcionais Strike e Venda/Compra forem incluídos, então

- Para uma opção compra, a função retorna a probabilidade que o ativo termine entre Strike e Barreira superior.

- Para uma opção venda, a função retorna a probabilidade que o ativo termine entre Barreira inferior e Strike.

A função ignora a possibilidade de Out antes do vencimento.

Para informações relevantes, visite as páginas Options (finance) e modelo Black-Scholes da Wikipedia.

Esta função está disponível desde o LibreOffice 4.0.

#### Sintaxe

OPT_PROB_INMONEY(Spot; Volatilidade; Deriva; Vencimento; Barreira inferior; Barreira superior [; Strike [; Venda/Compra]])

Spot é o preço / valor de um ativo subjacente e deve ser maior que zero.

Volatilidade é o percentual anual da volatilidade do ativo subjacente expressa em decimal (por exemplo, entre 30% como 0,3). O valor deve ser maior que zero.

Deriva é a taxa de variação percentual do preço anual da ação.(µ na fórmula acima). O valor é expresso em decimal (por exemplo, insira 15% como 0,15).

Vencimento é o tempo de vencimento da opção, em anos, e não deve ser negativo.

Strike é o preço de mercado da opção e não deve ser negativo.

Venda/Compra é um texto que define se a opção é uma venda ("p") ou compra ("c").

#### Exemplo

=OPT_PROB_INMONEY(30;0,2;0,1;1;0;50) retorna o valor 0,9844.

=OPT_PROB_INMONEY(70;0,3;0,15;1;60;0;80;"p") retorna o valor 0,3440.

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