Función OPT_PROB_HIT

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## OPT_PROB_HIT

Returns the probability that an asset hits a predetermined barrier price, assuming that the stock price can be modeled as a process S that follows the stochastic differential equation, as follows.

µ es la deriva porcentual del activo, vol es la volatilidad porcentual de la acción y dW es una muestra aleatoria extraída de una distribución normal con una media cero. W es un proceso de Wiener o movimiento browniano.

For relevant background information, visit the Options (finance) and Black-Scholes model Wikipedia pages.

Esta función está disponible desde la versión 4.0 de LibreOffice.

#### Sintaxis

OPT_PROB_HIT(Anuncio; Volatilidad; Deriva; Vencimiento; Barrera Inferior; Barrera Superior)

Spot is the price / value of the underlying asset and should be greater than 0.0.

Volatility is the annual percentage volatility of the underlying asset expressed as a decimal (for example, enter 30% as 0.3). The value should be greater than 0.0.

Deriva es la tasa de variación porcentual anual del precio de las acciones (µ en la fórmula anterior). El valor se expresa como un decimal (por ejemplo, ingrese 15% como 0.15).

Maturity is the time to maturity of the option, in years, and should be non-negative.

Ejercicio es el precio de ejercicio de la opción y no debe ser negativo.

LowerBarrier is the predetermined lower barrier price; set to zero for no lower barrier.

UpperBarrier is the predetermined upper barrier price; set to zero for no upper barrier.

#### Ejemplo

=OPT_PROB_HIT(30;0.2;0.3;1;0;40) devuelve el valor 0.6119.

=OPT_PROB_HIT(70;0.3;0.1;0.5;60;0) devuelve el valor 0.4239.

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