Función OPT_PROB_INMONEY

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## OPT_PROB_INMONEY

Devuelve la probabilidad de que un activo termine entre dos niveles de barrera al vencimiento, suponiendo que el precio de la acción se puede modelar como un proceso S que sigue el diferencial estocástico ecuación, de la siguiente manera.

µ es la deriva porcentual del activo, vol es la volatilidad porcentual de la acción y dW es una muestra aleatoria extraída de una distribución normal con una media cero. W es un proceso de Wiener o movimiento browniano.

If the optional Strike and PutCall arguments are included, then

- For a call option, the function returns the probability that the asset will end up between Strike and UpperBarrier.

- For a put option, the function returns the probability that the asset will end up between LowerBarrier and Strike.

The function ignores the possibility of knock-out before maturity.

For relevant background information, visit the Options (finance) and Black-Scholes model Wikipedia pages.

Esta función está disponible desde la versión 4.0 de LibreOffice.

#### Sintaxis

OPT_PROB_INMONEY(Spot; Volatility; Drift; Maturity; LowerBarrier; UpperBarrier [; Strike [; PutCall]])

Spot is the price / value of the underlying asset and should be greater than 0.0.

Volatility is the annual percentage volatility of the underlying asset expressed as a decimal (for example, enter 30% as 0.3). The value should be greater than 0.0.

Deriva es la tasa de variación porcentual anual del precio de las acciones (µ en la fórmula anterior). El valor se expresa como un decimal (por ejemplo, ingrese 15% como 0.15).

Maturity is the time to maturity of the option, in years, and should be non-negative.

Ejercicio es el precio de ejercicio de la opción y no debe ser negativo.

Venta o Compra es una cadena que define si la opción es venta("p") o compra ("c").

#### Ejemplo

=OPT_PROB_INMONEY(30;0.2;0.1;1;0;50) returns the value 0.9844.

=OPT_PROB_INMONEY(70;0.3;0.15;1;60;0;80;"p") returns the value 0.3440.

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